Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"numeraire"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Portfolio Management with Multiple Benchmarks
 Navrátil, Robert ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Portfolio Management with Multiple Benchmarks Bc. Robert Navrátil Abstrakt: V této diplomové práci se zaměříme na portfolio s maximální volatil- itou, které zachází s aktivy symetricky a přidružený opční kontrakt. Za účelem zachování symetrie potřebujeme zvolit numeraire, který se chová ke všem ak- tivům stejně. Naše volba je index trhu se stejnými váhami. V případě dvou aktiv se zaměříme na variaci passport opce pro dané portfolio. Optimální strategie pro investora je pak výše zmiňované portfolio s maximální volatilitou. Ukážeme, že známá optimální strategie je platná i pro bohatší třídu konvexních výplatních funkcí. Dále ukážeme modifikaci optimální strategie v případě, že by cíl in- vestora byl maximalizace pravděpodobnosti že hodnota portfolio skončí nebo přeroste určitou hladinu. Následně rozšíříme symetrický model trhu na tři ak- tiva. Tento model může být dále rozšířen na libovolný počet aktiv. Model pro více aktiv vyžaduje více parametrů než lze vypozorovat z trhu, nicméně ukážeme nerozlišitelnost tohoto modelu na volbě volných parametrů za velmi přirozených předpokladů. Model je ilustrován jak na numerických simulacích, tak na reálných datech. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English